Les options XRP à courte échéance connaissent des mouvements dramatiques alors que les teneurs de marché ajustent leurs positions autour de catalyseurs à court terme. La volatilité implicite à parité de XRP a atteint 60,70 % le 15 septembre sur les options XRP_USDT de Binance, avec un changement de 24 heures de -12,07 points. Le skew put-call 25-delta a grimpé de 16,85 points en 24 heures, reflétant une demande croissante pour une protection contre le risque de baisse. L’écart entre la volatilité implicite à 1 mois (53 %) et la volatilité réalisée à 30 jours (88 %) atteint 35 points, un niveau historiquement bas (7e percentile sur 2 ans), indiquant que les traders vendaient la volatilité à prix cassé avant cette réévaluation brutale.
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