Arthur Hayes propose des contrats à terme réglés en dollars sur un indice de calcul lié au jeton FLOP, avec un ajustement tenant compte de la corrélation entre l’indice et le taux de change du FLOP. Ces contrats pourraient couvrir une hausse de l’indice, mais ne couvrent pas nécessairement la facture réelle des entreprises, qui dépend aussi du modèle utilisé, du calendrier d’achat et du taux de change. Dans un exemple, un acheteur détenant 1 000 contrats longs à 100 points pour 100 000 dollars peut compenser une facture de calcul doublée si le taux de change reste stable, tandis qu’une hausse du dollar par FLOP ne déclenche aucun versement. Le projet reste très préliminaire : FLOP est encore un réseau de développement sans jeton négocié, et l’activation des contrats normalisés exige un profil exécutable, une économie calibrée, un essai physique qualifié et un dispositif de collatéral opérationnel.
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