Une étude de Bitquery portant sur 121 actions et 17 week-ends a évalué 791 ouvertures de marché à partir des mouvements des jetons d’actions le dimanche avant 18 heures, heure de réouverture des contrats à terme sur indices. Sur 533 ouvertures ayant varié d’au moins 0,5 % par rapport au vendredi, les jetons ont correctement anticipé la direction dans 286 cas, soit 54 %, contre 291 appels réussis, soit 55 %, en supposant systématiquement une hausse. La précision équilibrée atteint 53 %, avec un intervalle de confiance à 95 % de 44 % à 62 %, tandis que l’erreur médiane sur les 791 observations s’élève à 1,2 %, contre 0,9 % avec le cours de clôture du vendredi. Un test de sensibilité obtient 59 % de précision équilibrée sur 220 ouvertures, mais modifie simultanément l’heure de lecture, le seuil de volume et le filtre de variation. Nasdaq prévoit également une transition vers une cotation de 23 heures sur cinq jours, sous réserve notamment de l’infrastructure de compensation et de l’approbation réglementaire des propositions de données de marché.
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