L’analyse de Saxo Bank du 23 septembre révèle que la volatilité implicite à 30 jours des options IBIT, l’ETF Bitcoin au comptant de BlackRock, s’établit à environ 37,4%, avec un IV rank de seulement 11,9, soit près du bas de sa plage sur 12 mois. La volatilité réalisée sur les 20 derniers jours de négociation atteignait pourtant 45,5%, indiquant que le Bitcoin se déplaçait plus rapidement que ce que le marché des options anticipait. Le Bitcoin a progressé d’environ 37% depuis mi-août, portant IBIT à environ 47,80 dollars le 24 septembre. Entre le 15 août et le 22 septembre, les flux nets entrants dans IBIT ont totalisé environ 3,76 milliards de dollars, signe d’un engagement institutionnel significatif. L’expiration trimestrielle des options Deribit du 25 septembre portait environ 15,9 milliards de dollars d’options Bitcoin en cours.
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