La volatilité implicite à une semaine d’Ethereum a doublé, passant de 33% à 67% en une semaine, selon les données de Paradex publiées le 25 août. Cette flambée crée un écart significatif entre les prix des options à court terme et ceux à plus long terme, stimulant l’activité sur les spreads calendaires ciblant le seuil des 2 700 dollars. Sur Paradex, les traders ont vendu des calls septembre 4 à un strike de 2 700 dollars avec une volatilité implicite d’environ 65% tout en achetant simultanément des calls octobre 30 au même strike avec une volatilité implicite d’environ 56%. Le coût net pour cinq contrats s’élève à environ 624,60 dollars, avec un profit modélisé d’environ 554 dollars, soit un rendement de 88,8% sur le débit initial si l’ETH se maintient autour de 2 700 dollars à l’expiration de septembre.
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