383 millions de dollars de positions longues ont été liquidées en 24 heures sur les marchés de dérivés crypto, contre 124 millions de dollars de positions courtes. Ces liquidations résultent de ventes forcées lorsque les pertes dépassent la garantie des traders ayant utilisé un effet de levier. Les données de 2026 montrent que les positions longues représentent généralement entre 87 % et 92 % des liquidations pendant les baisses de prix, alimentant un effet domino baissier. Une hausse inhabituelle des liquidations de positions courtes pourrait en revanche signaler un renversement du sentiment de marché.
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