Un investisseur a effectué mardi un achat inhabituel de 6 millions de dollars en puts profondément dans la monnaie sur l’indice VIX de la Cboe, à quelques heures de la décision de la Réserve fédérale sur les taux. L’opération comprenait 563 puts au strike de 110 expirant le 21 octobre pour 5,1 millions de dollars, ainsi que des puts au strike de 130 expirant le 18 novembre pour 1,2 million de dollars. Le VIX a terminé la séance à 17,2, rendant ces options profondément dans la monnaie et suggérant une forte conviction que la volatilité va diminuer. Cette transaction inhabituelle s’inscrit dans un contexte où le marché obligataire anticipe à 90 % une hausse des taux, tandis que les options sur le S&P 500 n’imposent qu’un mouvement de 0,8 %, inhabituellement faible pour une réunion de la Fed.
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