Une analyse préalable des options du Bitcoin estimait à 2,5 %, soit environ 1 884 dollars, le mouvement possible pendant la fenêtre contenant la publication des données d’inflation américaines du 10 novembre. L’étude fait état de 3 183 BTC de positions longues liquidées, soit environ 245 millions de dollars, le 5 novembre, puis de 2 450 BTC, soit environ 181 millions de dollars, le 8 novembre. La volatilité réalisée à 30 jours s’établissait à 33,7, contre 40 pour l’indice DVOL de Deribit, couvrant les 30 jours à venir, soit un écart de 6,3 points. Ces mesures ne constituent ni des cotations en temps réel ni des devis reproductibles de protection, et l’analyse ne permet pas de déterminer si l’achat d’options de protection était peu coûteux. Elles ne fournissent pas davantage de prévision directionnelle, Deribit admettant des variations du Bitcoin à la hausse comme à la baisse.
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