Les traders de Bitcoin ont ajouté de l’effet de levier à l’approche du 10/10, date anniversaire d’un krach historique sur les marchés crypto. L’article analyse les données de liquidations, de funding rates et de sentiment pour déterminer si les acteurs du marché s’étaient réellement désendettés avant cet événement. Contrairement aux attentes, les positions à effet de levier demeurent significatives sur le marché des contrats perpétuels. Cette configuration suggère un potentiel risque accru de nouvelles liquidations massives en cas de volatilité. L’analyse des indicateurs on-chain et de marché vise à anticiper le comportement des traders face à cet anniversaire.
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