Une étude de Vera Research compare les prix d’un marché de prédiction retail (Polymarket) et d’un marché à terme institutionnel (contrats à terme Fed Funds à 30 jours du CME) sur la même question : quelle sera la décision de la Fed lors de sa réunion des 28-29 juillet 2026. Sur les 50 séances appariées entre le 8 mai et le 22 juillet 2026, les deux venues ont évolué dans le même sens avec une corrélation de rang de +0,76. Polymarket a affiché un écart constant d’environ 2,4 points de base en dessous des contrats à terme, un écart maintenu au-delà de deux fois la résolution de conversion pendant 32 séances consécutives. Cet écart, mesuré mais non expliqué, pourrait provenir d’une différence de règlement, d’une prime de couverture ou d’une divergence de perception entre les deux marchés.
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